Название селу, по преданию, дали многочисленные холодные родники-ключи, которые бьют из-под земли и сейчас. Довольно долго здесь не было своей церкви: до 1814 года Холодный входил в приход Дмитриевской церкви села Толстое, а затем ещё двадцать лет был приписан к Георгиевской церкви в слободе Коломыцево. Но за три года, с 1837 по 1840 гг. жители Холодного возвели свою церковь – во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова.